Bondora štatistický súbor k 4.6.2014

Veľmi sa mi páčil článok, ako filtrovať pôžičky na Bondore a zvýšiť si tak, aspoň štatisticky svoje príjmy potencionálnym znížením default rate. Tento semester som mal na výške predmet o štatistike a myslel som si, že to aplikujem na data set z isePankur, lenže nejako som tu štatistiku odflákol a pre jednoduché filtrovanie a získavanie percentuálnych údajov stačí excel.

Stiahol som si teda ten najnovší dataset, no na moje prekvapenie obsahoval len 7636 záznamov. Myslel som, že toho bude oveľa viac, no celkový počet vydaných úverov na bondore je len 8359 (žeby tých 723 úverov prebehlo za posledný mesiac, keď ešte nebol aktualizovaný dataset? ). Ak chcete filtrovať dáta rovnako ako ja, prečítajte si prvý odkaz v článku alebo Pivot table. Je to otázkou pár minút.

Čo dataset obsahuje?

Základné delenie budem robiť podľa krajín, pretože podľa mňa kultúra a zákony v danej krajine budú podobné pre všetkých žiadateľov danej krajiny. Ja momentálne investujem len do EE (Estónsko). Z prvého pohľadu na tabuľku by som sa mal tešiť, že až 85,4 % záznamov je z estónskych úverov. Na druhej strane sa bondora v posledných mesiacoch rapídne mení a to čo platilo predtým, už neplatí. Nie je už tak veľa žiadostí a vyberá sa horšie, dostupné sú už často len pôžičky overené telefónom či inými dokumentami.

Count of loan_id
Country Total % Total
EE 85,40% 6521
ES 7,18% 548
FI 6,74% 515
SK 0,68% 52
Grand Total 100,00% 7636

Rozloženie pôžičiek podľa veku.

18-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-77 Grand Total
Country
EE 87 2606 1939 1174 550 153 12 6521
ES 123 194 126 69 35 1 548
FI 147 120 137 88 23 515
SK 16 16 12 7 1 52
Grand Total 87 2892 2269 1449 714 212 13 7636

Keď aplikujem filter:60D FromFirstPayment: 1 a Country: Estónsko:

60D FromFirstPayment 1
Country EE
Count of loan_id Age2 Age
18-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-77 Grand Total
PD
0 41 1670 1393 822 367 121 10 4424
1 46 525 271 149 71 6 2 1070
Grand Total 87 2195 1664 971 438 127 12 5494

Čo v percentách znamená:

Count of loan_id Age2 Age
18-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-77 Grand Total
PD
0 47,13% 76,08% 83,71% 84,65% 83,79% 95,28% 83,33% 80,52%
1 52,87% 23,92% 16,29% 15,35% 16,21% 4,72% 16,67% 19,48%
Grand Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Z tabuľky vyplýva, že čím je človek starší, tým má menšiu default rate. (PD v tabuľke znamená actual default, neviem prečo mi to premenovalo z AD na PD) Ten 50% default u 18-20 neúnosný a 23,92% tiež nie je ideál. Takže investovať ideálne do veku 30+. To sa dalo predpokladať, ale moc som vek nebral doteraz do úvahy.

Typ overenia žiadosti

Sú 3 možnosti, pričom číslo 2 a 3 sa začali používať len nedávno.

  • 2 Verified by Phone
  • 3 Verified by Other Documents
  • 4 Verified by Bank Statement

Žiadosti overené cez bank statement sa dali zadať do automatického investičného plánu, do týchto investícií nebolo možné manuálne investovať. Investícia ale obsahuje veľké riziko, keď viete o danej investícií len to, že spĺňa základné kritéria, ktoré ste zadali do automatického investovania. Ja som rád investoval manuálne a preto v poslednej dobe len do typu overenia číslo 2 a 3. No a ako to vyzerá v číslach?

Použité filtre:

60D FromFirstPayment 1
Country EE
VerificationType 2
credit_score 1000

Výsledok:

Count of loan_id Age2 Age
18-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-77 Grand Total
PD
0 62,86% 70,75% 77,14% 68,47% 70,49% 100,00% 60,00% 72,28%
1 37,14% 29,25% 22,86% 31,53% 29,51% 0,00% 40,00% 27,72%
Grand Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

V priemere z úverov overených telefónom 27,72 % žiadateľov prestane splácať svoj úver (vzorka 826 úverov).

VerificationType = 3

Count of loan_id Age2 Age
21-30 31-40 41-50 51-60 Grand Total
PD
0 63,24% 61,11% 64,71% 75,00% 63,58%
1 36,76% 38,89% 35,29% 25,00% 36,42%
Grand Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

V priemere z úverov overených pomocou iných dokumentov 36,42 % žiadateľov prestane splácať svoj úver (vzorka 151 úverov).

VerificationType = 4

Count of loan_id Age2 Age
18-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-77 Grand Total
PD
0 77,78% 89,96% 93,28% 93,78% 95,30% 95,60% 100,00% 92,43%
1 22,22% 10,04% 6,72% 6,22% 4,70% 4,40% 0,00% 7,57%
Grand Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

V priemere z úverov overených pomocou bankových výpisov 7,57 % žiadateľov prestane splácať svoj úver (vzorka 2392 úverov).

Ako je na týchto tabuľkách vidno, asi by som mal prestať investovať do úverov s verifikáciou číslo 2 a 3. Následne som si však pripravil tabuľku s rozdelením podľa percent a s kredit score 1000:

Verification type 2 3 4
Actual default 27,72% 36,42% 7,57%
No problem 72,28% 63,58% 92,43%
Interest rate 34% 31% 14%
Investment 1000 eur 1000 eur 1000 eur
istý zisk 1000×1,34×0,72=968,55 eur 1000×1,31×0.6358=832,89 eur 1000×1,14×0,9243=1052,70 eur
istý zisk v percentách -3,15% -16,71% 5,27%
default v eurách 371,45 eur 477,11 eur 88 eur
keby bondora vymôže všetko 1340 1310 eur 1140 eur
keby vymôže 80 % 1265,7 1214 1122
keby vymôže 60 % 1191,4 1119 1105
keby vymôže 40 % 1117,1 1023 1088
keby vymôže 20 % 1042,8 928 1071
keby vymôže 0 % 968,55 eur 832,89 eur 1052,7 eur

Len v skratke popíšem tabuľku. V stĺpcoch sú dáta rozdelené podľa typu verifikácie a pod tým percentá z data setu. Piaty riadok predpokladá s investíciou 1000 eur v daných verifikačných typoch. Riadok s názvom “istý zisk” je štatisticky hodnota úverov, ktoré splácajú bez problémov. Pri verifikačnej metóde 4 to je istý zisk 5,27 %, a teda keby investujete 1000 eur len do Estónskych A1000 úverov, máte 5,27 % zisk a zvyšných 8,73 % sa pripočíta, ak bondora všetky default pôžičky bude schopná vymôcť.  U verifikačnej metódy 3 máte zo vzorne splatených úverov stratu 16,71%, takže potrebujete ešte aby bondora vymohla 35% úverov, nech nie ste stratový.

Teda stratový aj tak budete, ak zarátame infláciu a prípadný úrok v banke cca 4 %. Niekde som čítal, že bondora vymôže zhruba 80 percent default úverov, čo sa mi zdá veľa. Asi to bolo rátané len v Estónsku. Ale keby to aj bola pravda, prečo to nezverejniť? Aj tak, aby ste boli v pluse, nestačí to len vymôcť, ale treba to vymôcť aj dostatočne rýchlo. Ak To bondora vymôže za 3 roky, tak zisk musíte rozdeliť medzi tie tri roky. Často sa asi stáva, že bondora vymôže len určitú časť, z ktorej najprv zaplatí svoje poplatky za odoslanie listov, … a až potom vašu investíciu.

No tak teoreticky ak bondora je schopná vymôcť 80% úverov v plnej výške investície do roka, úvery overené telefónom vám ročne pridajú 26%, inými dokladmi 21% a bankovými výpismi 12%. (vzorka s inými dokladmi obsahuje ale iba 157 záznamov!)

Rozdelenie podľa creditScore a creditGroup

Použité filtre: 60D FromFirstPayment=1, Country=EE

Count of loan_id CreditGroup
PD A B C (blank) Grand Total
0 79,71% 88,37% 88,00% 80,00% 80,52%
1 20,29% 11,63% 12,00% 20,00% 19,48%
Grand Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Typ A, B alebo C teda príliš nevplýva na schopnosť splácať úver. Aj keď skupiny B a C nie sú až také početné:

PD A B C (blank) Grand Total
0 3955 395 66 8 4424
1 1007 52 9 2 1070
Grand Total 4962 447 75 10 5494

Credit score s rovnakými filtrami:

Count of loan_id credit_score
PD 500 600 700 800 900 1000 (blank) Grand Total
0 43,05% 75,11% 74,25% 83,68% 82,93% 86,20% 70,00% 80,52%
1 56,95% 24,89% 25,75% 16,32% 17,07% 13,80% 30,00% 19,48%
Grand Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Vplyv pohlavia

Aj keď v hore spomínanom anglickom blogu vyšlo, že ženy majú nižšiu o 3 percenta, v aktuálnom data sete pohlavie nemá vplyv splatnosti úverov (0,2 % rozdiel od priemeru).

Count of loan_id Gender
PD muž žena Grand Total
0 80,72% 80,31% 80,52%
1 19,28% 19,69% 19,48%
Grand Total 100,00% 100,00% 100,00%

Vplyv vzdelania

Count of loan_id education_id
PD Primary education Basic education Vocational education Secondary education Higher education Grand Total
0 60,00% 76,74% 67,01% 82,53% 84,05% 80,52%
1 40,00% 23,26% 32,99% 17,47% 15,95% 19,48%
Grand Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Logicky čím vyššie, tým lepšie.

Typ bývania

Všetky terajšie investície mám buď do Vlastníka (Owner) alebo Hypotéky (Mortgage). Aspoň to ako pozerám je správne. Celkom ma prekvapuje Homeless, kde všetky úvery boli splatené. Jedná sa ale len o 7 úverov.

Count of loan_id PD
home_ownership_type_id 0 1
Homeless 100,00% 0,00%
Owner 88,17% 11,83%
Living with parents 83,64% 16,36%
Tenant, pre-furnished property 88,95% 11,05%
Tenant, unfurnished property 86,11% 13,89%
Council house 63,33% 36,67%
Joint tenant 84,82% 15,18%
Joint ownership 90,52% 9,48%
Mortgage 94,48% 5,52%
Owner with encumbrance 88,89% 11,11%
(blank) 62,13% 37,87%

Typ povolania

Count of loan_id PD
occupation_area 0 1
Other 78,09% 21,91%
Mining 50,00% 50,00%
Processing 84,66% 15,34%
Energy 73,61% 26,39%
Utilities 82,76% 17,24%
Construction 82,78% 17,22%
Retail and wholesale 83,10% 16,90%
Transport and warehousing 78,68% 21,32%
Hospitality and catering 70,83% 29,17%
Info and telecom 84,33% 15,67%
Finance and insurance 79,67% 20,33%
Real-estate 75,00% 25,00%
Research 88,68% 11,32%
Administrative 84,62% 15,38%
Civil service & military 80,40% 19,60%
Education 82,34% 17,66%
Healthcare and social help 80,25% 19,75%
Art and entertainment 73,63% 26,37%
Agriculture, forestry and fishing 75,25% 24,75%
(blank) 77,27% 22,73%
Grand Total 80,52% 19,48%

RECOVERY

Je tam toho strašne veľa, takže ďalej už v jednotlivých tabuľkách pokračovať nejdem. Na konci zoznamu sa nachádza položka recovery, čo je hodnota, ktorú bondora vymohla od jednotlivých zdefaultovaných úverov. Túto hodnotu nám treba, aby sme vedeli vypočítať, ako sa nám ktoré investície oplatia. Teda koľko je bondora schopná vymôcť. Bohužiaľ neobsahuje žiadny údaj, koľko času to trvalo, ale aspoň zistíme sumu.

Komplet Dataset:

Počet žiadosti o úver: 8359

Počet default úverov: 1118 (13%)

Úverov, z ktorých Bondora nevymohla ani cent je 280 v hodnote 694202,74 eur.

Hodnota default úverov: 1247150,23 eur

Hodnota úverov, bondora získala späť: 264837,93 eur (21,12%)

Filter pre Estónsko:

Počet default úverov: 1070

Ich hodnota: 994775,23 eur

Hodnota úverov, bondora získala späť: 264251,00 eur (26%)

Filter pre Estónsko a owner/mortgage:

Bondora vymohla len 22 % sumy úverov, ktoré neboli splatené. Pre rank 1000 je to 25,5 % z defaultovej sumy. Neviem prečo vychádza suma vymoženej hodnoty okolo 20 percent. Je možné, že tých spoínaných 80 percent je len blud, alebo tam rátajú aj úvery, kde vymôžu len nepatrnú časť z celkovej sumy.

//na diskusnom fóre som našiel topic o default and recovery rate.

Záver:

Neviem prečo mi čísla nesedia s bondorou, ktorá uvádza v máji default rate 4,8% a júny 5,37%. Podľa datasetu je default rate 23,35% pre všetky krajiny a 24,18% pre Estónsko. Som zvedavý, ako sa to zmení pri najnovších úveroch z bondora+, keď väčšinou je tam Španielsko a u nich mám ja aktuálnu overdue rate 27%. Pri použití Estónska, vyššie spomínaných typov bývania, povolania, vzdelania, veku s credit score 1000 je default rate 5,17%. To je 4 krát menší default rate. Už len keby sa dalo do pôžičiek s takými parametrami investovať. 🙂

UPDATE: Odpoveď na tú vysokú recovery rate:

When looking at recovery, it usually makes sense to only look at loans that defaulted at least a certain time ago (e.g. loans that defaulted at least 24 months ago). This can give you an estimate on how well a loan recovers within a 24-month period.

If you include all defaulted loans in your calculations, then this doesn’t give you very much significant info as there isn’t and can’t be any recovery for loans that just defaulted.

Refer to the default curves graphs shared above to see when the majority of recovery actually takes place to see what period it makes sense to look at.

Takže podľa toho príspevku predpokladám, že majú 89% recovery rate po 2 rokoch. Ešte sa možno pozrem na ten dataset podľa dátumov. Bohužiaľ recovery rate na Slovensku teda zistíme až po 2 rokoch, aspoň pre prvé pôžičky.

4 thoughts on “Bondora štatistický súbor k 4.6.2014

  1. ja som si myslel aká je bondora výhodná príležitosť na investovanie peňazí ale podľa týchto tvojích tabuliek to tak vôbec nie je ešte že som tam poslal iba 1000 €

  2. Preco by nebola vyhodna? A co si cakal, ze budesmat 30 percent rocne? Tych 10-20 percent rocne sa tam da asi bez problemov dosiahnut. V banke mas tak na nejakom sporiacom ucte 4 percenta. Tak je to celkom rozdiel 🙂

  3. Ako sa dari teraz? s odstupom casu. Aky mas rocny percentualny vyvnos? ja som zatial po 2 mesiacoch na 11%

  4. sorry za neskoru reakciu, musim si nastavit notifikacie na disqus. Je to bieda, bondora len zhorsuje podmienky pre investorov sa mi tak zda. A aj pre ludi ziadajucich o pozicku. Takze momentalne asi prestavam investovat a necham dobehnut uz len automaticke investovanie podla kriterii.
    Momentalne to vyzera takto:

    Splatené

    187,63€

    Aktuálne

    731,47€

    Po splatnosti

    86,36€

    Viac ako 60 dní po splatnosti

    101,99€

    Celkom:

    1107,45€Stale ale nejake male investicie pribudaju a tie este mozu byt po splatnosti. 20 percent default sa mi zda moc, nepocital som to, ale pri tom uz asi ziskovost moc nebude. Americke alternativy maju tiez o cosi mensiu default rate – http://www.lendingmemo.com/returns-2014-q4/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.